关于“文谛量化60号私募证券投资基金”合同变更的公告

尊敬的委托人：

为更好地为文谛量化60号私募证券投资基金（以下简称“本基金”）投资者提供投资理财服务，基于《私募证券投资基金运作指引》要求在2024年8月1日前针对其第十七条场外衍生品交易的规定完成合同整改，且本基金无场外衍生品相关投资品种实际持仓，我司根据《运作指引》要求，现将基金合同有关条款做出如下变更，具体如下：

一、根据《运作指引》第十七条修改以下内容：

“基金的投资”章节的“投资限制”条款新增以下内容：

本基金新增场外期权合约以及存续合约展期的，除仅开展商品类场外期权交易外，基金净资产不低于5000万元；向全部交易对手方缴纳的场外期权交易保证金和权利金合计不得超过基金净资产的25%。

本基金新增收益互换合约以及存续合约展期的，基金净资产不低于1000万元；参与挂钩股票、股票指数等权益类收益互换的，向交易对手方缴纳的保证金比例不低于合约名义本金的50%。

本基金参与证券公司等机构发行带敲入和敲出结构的场外期权或者收益凭证（如雪球结构衍生品）的合约名义本金不得超过基金净资产的25%。

本基金新增场外期权合约、收益互换合约及存续合约展期的，在场外投资划款指令到达托管人时，托管人对本基金净资产规模是否符合本条要求进行事中审核；本基金持有场外衍生品合约期间，托管人仅根据交易对手方、相关交易的清算机构或管理人提供的交易文件和估值信息对本基金是否符合该条要求进行事后监督。托管人不对交易文件和估值信息进行任何实质性判断，也不对其真实性、准确性、完整性、及时性和/或所载内容的专业性、正确性负责。若出现交易对手方、相关交易的清算机构或管理人未按时发送交易文件和估值信息、交易文件和估值信息底层数据缺失、交易文件和估值信息内容有误、交易文件和估值信息因交易对手方的标准不统一产生口径及含义而导致存在差异的、交易文件和估值信息格式变化且未提前与托管人沟通确认、管理人和/或交易对手方的信息发送人、其所发送的信息未经其公司内部授权或确认等情形，导致托管人无法监督、未能监督或所监督内容与实际不符的，托管人不承担任何责任。

“基金财产的估值和会计核算”章节新增以下内容：

本基金参与场外衍生品交易的，基金管理人应当在本基金下一估值日前将场外衍生品交易情况、交易文件等提供给基金托管人。基金管理人签订场外衍生品交易文件时，应当明确授权由交易对手方、相关交易的清算机构在本基金下一估值日前直接向基金托管人提供场外衍生品交易文件并持续提供估值信息。

管理人应主动协调交易对手方按时向托管人提供准确、完整的估值信息，交易对手方未按时提供或提供不完整的由管理人负责补充提供，管理人需确保交易文件和估值信息的真实性、准确性、完整性和及时性。前述交易文件和估值信息需覆盖估值及监控所需的各种类型标识和金额数据（包括但不限于交易对手、合约权利金或保证金、合约名义本金、合约交易结构、合约挂钩标的等信息）。

二、合同条款变更生效事宜

鉴于本基金无衍生品持仓，本次对投资限制及自有风控措施的调整不会对本基金运作产生影响。合同变更事项在【2024年8月1日】起生效。

基金份额持有人不同意上述变更的，可于2024年7月10日的固定开放日联系我司或者销售机构办理赎回，未在上述生效日期之前赎回的，视为同意本次变更。

如《私募证券投资基金运作指引》相关后续监管要求发生变化，我司可通过公告形式变更基金合同，并按照产品合同的约定向基金份额持有人披露合同变更的具体内容。

管理人：上海文谛资产管理有限公司

2024年7月3日