关于“文谛光渝量化多策略1号私募证券投资基金”合同变更的公告

尊敬的委托人：

为更好地为文谛光渝量化多策略1号私募证券投资基金（以下简称“本基金”）投资者提供投资理财服务，基于《私募证券投资基金运作指引》要求在2024年8月1日前针对其第十七条场外衍生品交易的规定完成合同整改，且本基金无场外衍生品相关投资品种实际持仓，我司根据《运作指引》要求，现将基金合同有关条款做出如下变更，具体如下：

一、根据《运作指引》第十七条修改以下内容：

《基金合同》条款具体修改如下：

1、在《基金合同》“基金的投资”章节的“投资限制”条款内容中增加如下约定：

“本基金开展场外衍生品交易的，自2024年8月1日（含）起应当符合下列要求：

（1）新增场外期权合约以及存续合约展期的，除仅开展商品类场外期权交易外，基金净资产不低于5000万元；向全部交易对手方缴纳的场外期权交易保证金和权利金合计不得超过基金净资产的25%；

（2）新增收益互换合约以及存续合约展期的，基金净资产不低于1000万元；参与挂钩股票、股票指数等权益类收益互换的，向交易对手方缴纳的保证金比例不低于合约名义本金的50%；

（3）参与证券公司等机构发行带敲入和敲出结构的场外期权或者收益凭证（如雪球结构衍生品）的合约名义本金不得超过基金净资产的25%；” 

基金托管人自2024年8月1日（含）起对上述条款进行监督。以上第（1）、（2）条投资限制中的基金净资产规模要求，托管人仅在收到管理人提交的场外投资划款指令且管理人明确该指令对应新增或展期合约时进行事中审核。除前述基金净资产规模要求之外的其他投资限制内容只进行事后监督。

本基金参与场外衍生品交易的，基金管理人应当在本基金下一估值日前将场外衍生品交易情况、交易文件等提供给基金托管人。基金管理人签订场外衍生品交易文件时，应当明确授权由交易对手方、相关交易的清算机构在本基金下一估值日前直接向基金托管人提供场外衍生品交易文件并持续提供估值信息。

管理人承诺本基金在实际投资运作中符合投资限制的约定，并积极协调交易对手方按时向托管人提供准确、完整的场外衍生品交易情况、交易文件及估值信息，确保托管人在本基金下一估值日前获取到相关数据。前述交易情况、交易文件和估值信息需覆盖以上投资限制所需的各种类型标识和金额数据，包括但不限于交易对手方、合约类型、合约交易结构、合约保证金、合约权利金、合约名义本金、合约挂钩标的等信息。托管人不对因上述数据缺失、不完整、不准确、不及时等原因造成的监督失效情况及监督结果承担任何责任，同时托管人如认为上述不利情况可能对本基金正常运作产生影响的，有权采取禁止新增投资等方式限制与相关对手方进行场外衍生品交易。

二、合同条款变更生效事宜

鉴于本基金无衍生品持仓，本次对投资限制及自有风控措施的调整不会对本基金运作产生影响。上述相关合同条款变更将自【2024】年【7】月【23】日起正式生效。

如《私募证券投资基金运作指引》相关后续监管要求发生变化，我司可通过公告形式变更基金合同，并按照产品合同的约定向基金份额持有人披露合同变更的具体内容。

管理人：上海文谛资产管理有限公司

2024年7月5日