关于“文谛同耀量化13号私募证券投资基金”合同变更的公告

尊敬的委托人：

为更好地为文谛同耀量化13号私募证券投资基金（以下简称“本基金”）投资者提供投资理财服务，基于《私募证券投资基金运作指引》要求在2024年8月1日前针对其第十七条场外衍生品交易的规定完成合同整改，且本基金无场外衍生品相关投资品种实际持仓，我司根据《运作指引》要求，现将基金合同有关条款做出如下变更，具体如下：

一、根据《运作指引》第十七条修改《基金合同》以下内容：

（一）“私募基金的投资/投资限制”、“越权交易/投资限制”增加：

1. 本基金新增场外期权合约以及存续合约展期的，除仅开展商品类场外期权交易外，基金资产净值不得低于5000万元，新增收益互换合约以及存续合约展期的，基金资产净值不得低于1000万元；

2. 本基金向全部交易对手方缴纳的场外期权交易保证金和权利金合计不得超过基金资产净值的 25%；

3. 本基金参与挂钩股票、股票指数等权益类收益互换的，向交易对手方缴纳的保证金比例不低于合约名义本金的50%；

4. 本基金参与证券公司等机构发行带敲入和敲出结构的场外期权或者收益凭证（如雪球结构衍生品）的合约名义本金不得超过基金资产净值的25%；

（二）“越权交易”增加：

本基金参与场外衍生品交易的，私募基金管理人应当在该基金下一估值日前将场外衍生品交易情况、交易文件等提供给私募基金托管人。私募基金管理人签订场外衍生品交易文件时，应当明确授权由交易对手方、相关交易的清算机构在该基金下一估值日前直接向私募基金托管人提供场外衍生品交易文件并持续提供估值信息，包括但不限于交易对手、合约权利金或保证金、合约名义本金、合约交易结构、合约挂钩标的等信息；由于场外衍生品和收益凭证等场外衍生品属于非标准化资产，前述交易信息和行情信息可能由于交易对手方的标准不统一，其信息口径或含义可能存在较大差异，进而影响监控结果；基金管理人应按照监管及基金业协会的要求确保相关资产交易数据的真实性、准确性、完整性和及时性，基金托管人不具体审核交易信息和行情信息，不对交易数据的真实性、准确性、完整性和及时性负责；由于前述交易数据可能不真实、不准确、不完整、不及时，或者因前述数据口径不明确等原因导致基金托管人无法监控、未能监控或监控不准确的，私募基金托管人免责。

二、合同条款变更生效事宜

鉴于本基金无衍生品持仓，本次对投资限制及自有风控措施的调整不会对本基金运作产生影响。合同变更事项在【2024年8月1日】起生效。

基金份额持有人不同意上述变更的，可于2024年8月1日前的固定开放日联系我司或者销售机构办理赎回，未在上述生效日期之前赎回的，视为同意本次变更。

如《私募证券投资基金运作指引》相关后续监管要求发生变化，我司可通过公告形式变更基金合同，并按照产品合同的约定向基金份额持有人披露合同变更的具体内容。

管理人：上海文谛资产管理有限公司

2024年7月5日